Конверсия валюты по рыночному курсу: выгодно клиенту — выгодно банку

Новое в продуктах
13486
0
Елена Плеханова, руководитель группы аналитиков проекта RS-Securities V.6 департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab
Сегодня многие финансово-кредитные учреждения предлагают своим клиентам такую услугу как «онлайн-конверсия» или, другими словами, возможность осуществлять операции с валютой в системах интернет-банка. Наиболее клиентоориентированные банки с высоким уровнем автоматизации предоставляют пользователям своих услуг для проведения сделок курсы, рассчитанные по текущим котировкам биржи, или даже «прямой» доступ на валютный рынок. А помогают им в этом ИТ-системы.


Онлайн-конверсия: дилер у «монитора»

Стремясь сделать работу своих клиентов на финансовых рынках максимально комфортной, компания R-Style Softlab разработала новый специализированный модуль «Монитор дилера» (реализован в линейке продуктов RS-Securities V.6, поддерживающих деятельность банков на финансовых рынках). Этот модуль, интегрированный с различными банковскими приложениями и внешними источниками, должен занять ключевое место в банковской системе, обеспечивающей автоматизацию всего бизнес-процесса по сопровождению клиентских операций, уменьшить или полностью исключить ручной труд специалистов, ответственных за выполнение конверсионных операций.

Предлагаем ознакомиться с основными возможностями нового ИТ-продукта.

Вот что увидит банковский сотрудник на экране, запустив «Монитор дилера» (рис. 1):

1.png
Рис. 1. Интерфейс «Монитора дилера»

В основной панели в режиме онлайн отображаются котировки валютных пар — в виде цифровых значений с указанием тренда или виде графиков, которые могут быть построены за любой отрезок времени.

С заданной периодичностью из источника информации (биржевой системы) считываются изменения котировок, и синхронно с этим корректируются основанные на них банковские курсы валют. Количество этих курсов в системе велико — они устанавливаются банком для покупок и продаж разных валютных пар, учитывая срочность сделок — tod, tom, spot. Изменения банковских курсов дилеру видны и в цифровом представлении, и на графике. Для расчета каждого банковского курса задается маржа, значение которой дилер может оперативно подкорректировать в случае резкого изменения котировок.

Есть в системе еще ряд настроек, помогающих достичь главной цели — получить особый (персональный) курс сделки для конкретного клиента. Наряду с общими значениями маржи дилер может указать также групповые и индивидуальные значения. Таким образом, при расчете банковского курса, который увидит клиент в своем интернет-банке при открытии сделки, будут учтены индивидуальная маржа (если клиент имеет особый статус для банка), групповая маржа (если клиент входит в группу клиентов с особым статусом) и общая маржа, зависящая от валютной пары, вида сделки и ее срочности.

Все настройки по клиентам и группам клиентов дилер выполняет в соответствующих списках модуля, предусмотрена и отдельная панель для интерфейсной настройки общих параметров.

В момент корректировки дилером основных параметров торгов рассмотрение клиентских заявок должно быть приостановлено. Для этого в «Мониторе» реализована возможность управлять режимом торгов, то есть дилер может нажатием кнопки остановить торги или снова разрешить. Оповещение об изменении режима и новое состояние торгов сразу отобразятся во всех активных «Мониторах».

Введенные банковскими клиентами сделки автоматически отображаются в специальном списке, где их просматривает дилер. Если установленный банком регламент предполагает, чтобы сделки с определенными параметрами дополнительно подтверждались дилером, то в модуле настраиваются критерии отбора таких сделок и при их появлении производится автоматическое оповещение дилеров.

Кроме того, в модуле предусмотрена отдельная панель, показывающая дилеру актуальное состояние позиции банка по валютам, участвующим в клиентских сделках.


Банк на распутье: два варианта организации онлайн-конверсии в «Мониторе дилера»

Вариант первый, когда источником данных о котировках выступает информационное агентство или биржевой терминал

Вот как в этом случае будет выглядеть банковский бизнес-процесс (рис. 2).

2.png
Рис. 2. Первый вариант бизнес-процесса

Данные о котировках (как правило, это средневзвешенный курс валютной пары) поступают в «Монитор дилера» из информационного агентства или биржевого терминала. В текущей реализации это Reuters, но с точки зрения архитектуры решения нет принципиальных различий, откуда получать информацию. Это могут быть также ММВБ, KASE, Bloomberg и другие источники.

В клиентскую часть модуля передается индивидуально рассчитанный банковский курс по сделке (на тот момент параметры сделки клиентом уже заданы). Клиент внимательно следит за изменением банковского курса и в удобный, на его взгляд, момент заключает сделку, после чего она попадает в «Монитор дилера» для подтверждения и учета в общем объеме сделок текущего дня. Информация о валютной клиентской позиции по совершенным сделкам передается в Казначейство, которое определяет необходимость действий банка по покупке и продаже валюты на валютном секторе биржи или на внебиржевом рынке.

Такой бизнес-процесс выгоден клиенту, но таит в себе некоторые риски для банка, поскольку курс, по которому сам банк будет заключать сделки, может отличаться не в лучшую сторону от курса клиентских сделок (даже с учетом маржи).


Вариант второй, предусматривающий наличие доступа к биржевому терминалу и списку заявок

Снизить риски банка позволяет изменение технологии предоставления доступа к валютным торгам на финансовом рынке.

Наряду с импортом котировок валютных пар банку предоставляется доступ к биржевому терминалу и списку (стакану) заявок (рис. 3).

3.png
Рис. 3. Второй вариант бизнес-процесса

Для определения котировки, на основе которой рассчитывается курс сделки клиента, настраивается алгоритм поиска цены заявки, наиболее соответствующей параметрам клиентской сделки. Получив оформленную клиентскую сделку, дилер находит нужную (исходную) заявку в терминале, подтверждает ее и только после этого согласовывает сделку. В этом случае валютные и операционные риски банка практически отсутствуют, а доход максимален и стабилен.

Реализация данного варианта довольно проста. Отметим, что по этой схеме происходило внедрение в банке Евразийский (Казахстан).

Но на наш взгляд, поиск «подходящей» заявки в биржевом терминале на основании параметров клиентской сделки возможен только тогда, когда речь идет об очень небольших количествах заявок и клиентских сделок (как в случае с нашим клиентом). Если это не так, то дилеру каждый раз придется делать довольно сложный визуальный выбор, ориентируясь при этом только на разрешенный ему диапазон маржи.

Поясним на конкретном примере. Предположим, что на бирже выставлены три заявки на покупку 500 тыс. долларов за рубли по ценам 64, 65 и 66 руб. за доллар. Выполнив в «Мониторе» сложный расчет, дилер установил банковский курс для клиента в размере 65,5 руб. за доллар, клиент сделку заключил. Но за время обдумывания клиентом параметров своей сделки, самая выгодная заявка «ушла» из стакана. И теперь перед дилером встает вопрос: подтвердить биржевую заявку по цене 65 руб. за доллар с маржой 50 коп. или решить, что эта маржа слишком мала, и отменить клиентскую сделку? А теперь добавьте в существующие условия выбора несколько валютных пар, разные стаканы по срочности сделок и очень быстро меняющийся набор заявок валютного сектора ММВБ и представьте, как усложнится задача дилера. Сразу становится очевидной необходимость автоматизации этого процесса. И она, конечно же, будет выполнена, как только появится запрос от очередного банка-заказчика.

Интеграция — не вопрос!

Описанная нами технология предоставления клиентам банка доступа к валютным торгам будет неполной без упоминания еще двух интеграционных схем — с системой дистанционного обслуживания, в которой происходит оформление сделки на стороне клиента, и с подсистемой, выполняющей функции бэк-офисного сопровождения сделок.

Модуль «Монитор дилера» обладает открытой архитектурой и возможностями гибкой настройки. Благодаря этому он может интегрироваться с любой ДБО-системой, адаптируя к ней сервисы на получение информации по сделкам и на передачу банковских курсов и других данных, и любым бэк-офисным приложением (причем состав данных для импорта сделок в «Монитор дилера» минимален — вид сделки, даты заключения и валютирования, контрагент, валютная пара, количество базового актива и курс сделки). Так, в текущей реализации роль «клиент-банка» играет система ДБО стороннего производителя, а бэк-офисные функции возложены на подсистему «Конверсионные операции» из линейки RS-Bank V.6. Иными словами, никаких ограничений по сопутствующим системам не существует.

Также надо заметить, что возможности «Монитора дилера» позволяют не ограничиваться рассмотренными выше вариантами организации бизнес-процесса и реализовать любой другой алгоритм представления услуги «онлайн-конверсия» клиентам банка.

ИТ-блюдо от шеф-повара: клиенты ждут!

Хочется отметить, что целевая аудитория предлагаемого продукта широка и разнообразна. Это и юридические лица, рассчитывающиеся по экспортным и импортным валютным контрактам, и трейдеры, а также простые клиенты, ориентированные на спекулятивные и арбитражные операции, и физические лица, желающие минимизировать расходы по обменным операциям, в том числе по банковским картам, и крупные и мелкие инвесторы, решающие проблему поиска самого выгодного обменного курса.

Используя «Монитор дилера», банк может предложить всем этим категориям клиентов, проявляющих интерес к конверсионным операциям, целый ряд преимуществ:
  • проведение операции по специальному выгодному курсу, меняющемуся в течение дня в зависимости от биржевых котировок валютных пар;
  • оформление операций в системах интернет-банкинга без открытия дополнительных счетов и перечисления гарантийных сумм;
  • индивидуальные настройки маржи и комиссионных вознаграждений в зависимости от статуса клиента для банка;
  • удаленный доступ и привычный интерфейс клиент-банка.
С помощью нашей новой разработки банк сможет не только привлечь новых клиентов удобными сервисами и увеличить объемы конверсионных операций, но и обеспечить максимальный и стабильный доход за счет быстроты обработки клиентских сделок, а также проводя собственные сделки на валютном секторе биржи или на внебиржевом рынке в условиях значительного снижения операционных и валютных рисков.


Все статьи

Комментарии




Подписка на рассылку
Сортировать
Теги:
Все теги
Выберите интересующий Вас продукт компании
Любой продукт
Сортировать по году:
2014 2015 2016